Maximum likelihood schatzer


Deutsch, Abstract: Im finanz- und versicherungswirtschaftlichem Umfeld spielt die Modellierung von Abhängigkeiten in diversen Anwendungsfällen eine zentrale Rolle.

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So kommt es beispielsweise maximum likelihood schatzer der Bankenpraxis dazu, Abhängigkeiten zwischen Risikofaktoren eines Portfolios zu modellieren. Bei der Ermittlung des Gesamtrisikoprofils spielt die Frage nach der geeigneten Zusammenführung der Risikoarten ebenso eine zentrale Rolle wie die Korrelationen zwischen den einzelnen Teilrisiken.

Dabei soll das Konzept der Copula helfen die einzelnen Risiken verteilungsspezifisch zu simulieren und zu einer gemeinsamen Verteilung zu verknüpfen.

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Diese Arbeit, inhaltlich aus drei aufeinander aufbauenden Kapiteln bestehend, soll einführende und vertiefende Aspekte zur Copula-Theorie vermitteln. Dabei nimmt insbesondere die im vierten Hauptkapitel vorgestellte Simulationsstudie für Copula-Parameterschätzer eine zentrale Rolle in dieser Arbeit ein.

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Dementsprechend ist auch das Konzept so ausgerichtet, dass forex realtime Simulationsstudie sukzessive durch theoretische und beispielhafte Argumentationen vorbereitet und motiviert wird.

Dabei wird zunächst im Kapitel 2 das Grundkonzept der Copula-Idee vorgestellt.

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Die Quellenangaben werden jeweils im Text angegeben und es wird an entsprechenden Stellen auf weiterführende Aspekte oder tiefgründigere mathematische Aufarbeitungen hingewiesen. Nachdem die Grundlagen gelegt wurden, werden im Kapitel 3 verschiedene Copula-Arten vorgestellt maximum likelihood schatzer näher charakterisiert.

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